分布函數是概率密度函數從負無窮到正無窮上的積分；在坐標軸上，概率密度函數的函數值y表示落在x點上的概率為y；分布函數的函數值y則表示x落在區(qū)間-∞上的概率 。
概率密度函數用于直觀地描述連續(xù)性隨機變量，表示瞬時幅值落在某指定范圍內的概率，因此是幅值的函數 。連續(xù)樣本空間情形下的概率稱為概率密度，當試驗次數無限增加，直方圖趨近于光滑曲線 ， 曲線下包圍的面積表示概率，該曲線即這次試驗樣本的概率密度函數 。
【概率密度和分布函數的關系】分布函數用于描述隨機變量落在任一區(qū)間上的概率 。如果將x看成數軸上的隨機點的坐標，那么，分布函數F(x)在x處的函數值就表示x落在區(qū)間(-∞上的概率 。分布函數也稱為概率累計函數 。
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